Разделы

Авто
Бизнес
Болезни
Дом
Защита
Здоровье
Интернет
Компьютеры
Медицина
Науки
Обучение
Общество
Питание
Политика
Производство
Промышленность
Спорт
Техника
Экономика

Эргодические случайные процессы

Стационарный процесс называется эргодическим, если при определении любых его статистических характеристик усреднение по множеству (ансамблю) реализаций эквивалентно усреднению по времени одной, теоретически бесконечно длинной, реализации. Кратко – среднее по ансамблю соответствует среднему по времени.

Математическое ожидание эргодического случайного процесса равно постоянной составляющей любой из его реализаций.

Дисперсия такого процесса имеет наглядный смысл мощности флуктуационной составляющей.

Достаточным условием эргодичности случайного процесса, стационарного в широком смысле, является стремление к нулю его корреляционной функции с ростом временного сдвига limRx(τ) = 0 при .

Дата публикации:2012-10-20

Просмотров:3418

Вернуться в оглавление:

Комментария пока нет...


Имя* (по-русски):
Почта* (e-mail):Не публикуется
Ответить (до 1000 символов):







 

2012-2018 lekcion.ru. За поставленную ссылку спасибо.